매매 분석2

무엇이 문제인가 — 로그에서 드러난 8가지

1. 이익은 짧고 손실은 길다 (음의 기대값)
   • 예: 우듬지팜 10:20 +1.5% 익절 직후 10:35 -3.1% 재진입 손절.
   • 프로티나 +? 없이 -5.9%(12:46→13:58), 엑시콘 -5.1%(09:19→10:41).
     → 평균 이익 < 평균 손실 → 많이 맞아도 결국 마이너스.
2. 재진입 중독(Flip-Flop)
   • 같은 종목을 몇 분 간격으로 매수→매도→재매수(우듬지팜, 토마토, 오성, 현대무벡스, 이삭).
     → “막 끊긴 파동”을 다시 쫓아 들어가며 휩쏘 손실 누적.
3. 시간대 규율 부재(효율 최악 슬롯 매매)
   • 승률/수익이 가장 나쁜 **점심 전후(12:1013:10)**와 장마감 직전 뒤늦은 추격(14:4515:05) 다수.
     → 체결속도·유동성 약해 슬리피지↑ / 가짜 돌파↑.
4. 포지션 사이징 불일관
   • 한텍 6주, 오성 206주, 율호 319주… 리스크(원화 기준)가 제각각.
     → 어떤 트레이드가 계좌를 흔들지 예상 불가.
5. 구조 없는 손절
   • -0.7%에서 컷했다가(토마토 12:39→12:39) 같은 날 -5%까지 방치(엑시콘).
     → VWAP/직전 저점/되돌림 기준이 아니라 감정 손절.
6. 익절 목표 미비 & 이익 보호 실패
   • 이익 본 직후 무계획 재진입으로 수익 반환(현대무벡스 11:56 익절 → 12:01 재매수 → 12:25/12:27 뒤섞임).
     → 트레일/분할 규칙 부재.
7. 종목 과다·섹터 일관성 부족
   • 수 시간 내 8~10개 종목 회전(프로티나/율호/오성/한텍/지아이/토마토/동방/코닉…).
     → 집중/엣지 희석, 뉴스·체결 맥락 파악 불가.
8. 세팅이 아닌 텝(탭) 갈아타기 매매
   • 매수·매도 간격이 1~5분이 많고 가격 변화폭이 작다 = 확률 대신 반사신경 게임.
     → 수수료/슬리피지 고려하면 장기적으로 절대 불리.

---

바로 고칠 것 — 10가지 규칙(오늘부터)

1. 하루 최대 손실(-R) & 트레이드당 손실(-1R) 고정
   • 1R = 계좌×0.5%(예) → 손절가는 VWAP or 직전 반전봉 저가로 구조화.
   • -1R 도달 시 즉시 컷, 당일 재진입 금지(같은 종목).
2. 타임 윈도우
   • 매수 허용: 09:0510:40, 14:2015:10.
   • 금지: 11:20~13:20(테이프 느림), 장마감 15:10 이후 첫 진입.
3. 세팅(Setup) 2개만 쓰기 (그 외 금지)
   • S1: ORB+VWAP 재안착 돌파
     • 5분봉 2연속 VWAP 상방 종가 & 체결강도(3분평균) ≥110 → ORB High +1틱 스탑바이.
   • S2: 첫 눌림 38.2% 리버설
     • 급등 후 되돌림이 피보 23.6~38.2%(대개 20EMA) + 거래감소 → 반전봉 고가 돌파 진입.
       → 이 2개 말고는 NO.
4. 재진입 쿨다운
   • 같은 종목 30분 내 재진입 금지(다시 세팅 조건 충족해야만 가능).
5. 익절·트레일 규칙
   • 1차 +3~5% 30% 청산, 2차 +7~9% 50%, 잔량은 5분 저점 추종.
   • 고점 다이버전스(가격 ↑, 강도 ↓ 2봉) 나오면 즉시 절반.
6. BID/ASK 호가비 필터
   • 진입 전 하단/상단 잔량비 ≥1.8(코스닥) / ≥2.3(코스피 1조대),
   • 돌파봉 거래량 ≥ 직전 20~30분 합의 60%.
   • 둘 중 하나라도 미달이면 진입 금지.
7. 종목 제한
   • 하루 **2종목(최대 3)**만. 같은 섹터에서 리더+후발 조합.
8. 포지션 사이징 표준화
   • 수량 = (허용손실금액) / (진입가 - 구조적 손절선)
   • 손절선은 VWAP or 반전봉 저가 or 되돌림 하단 중 택1.
9. 성공률이 아니라 기대값 관리
   • 승률×평균이익 – (1-승률)×평균손실이 **양(+)**이 되도록
   • 평균익 ≥ 평균손실×1.2 목표(지금은 반대).
10. 리플레이/체크리스트 의무화

• 체결 문자에 세팅 코드(S1/S2), **진입 근거(VWAP/강도/호가비)**를 함께 기록.
• 당일 3건만 제대로—양치기 매매 금지.

---

로그에 “규칙”을 대입하면

• 우듬지팜: 첫 익절 후 30분 내 재진입 금지 규칙에 걸려 2번째 -3.1% 손절 OUT → 수익 보존.
• 토마토(12:39): S1/S2 미충족(즉시 -0.7%) → 애초 진입 불가.
• 프로티나/엑시콘: 손절 -5% 방치 → 구조손절(-1R) 강제 컷으로 손실 절반 이하.
• 현대무벡스/이삭: 익절 뒤 재진입 금지·타임윈도우 적용 시 군더더기 트레이드 삭제.

→ 위 5가지 사례만 규칙대로 했어도 당일 총손익의 기대값이 플러스로 전환될 확률이 높다.

---

마지막: 오늘 써먹는 실행 카드

• 진입 전 5문: VWAP상? 강도≥110? 호가비OK? 돌파/되돌림 S1/S2? 시간OK?
• 손절: VWAP 2봉 하방 or 반전봉 저가 이탈 or -1% 먼저 오는 것.
• 재진입: 30분 쿨다운 + 세팅 재충족 전까진 금지.
• 하루 종료: -2R 또는 2트레이드 연속 규칙위반 시 즉시 퇴장.

 

.

**결론: “아침 리더에서 번 돈을, 점심~오후에 낯선 종목 추격으로 반납”**이 핵심 문제다.

---

#12(9월 8일) 하루 흐름 요약

• 09:08 지아이이노베이션 잔량 정리(전일 포지션 추정) → 계획 없는 오프닝.
• 09:10~11:06 한라IMS: 수차례 분할매수/매도(16~17천대) 짧은 스캘핑 반복 → 수익·손실 뒤섞임, 기대값 불분명.
• 09:43 동방선기: 매수→곧바로 손절(-1%대) — 휩쏘 구간 추격.
• 10:13~12:18 세진중공업: 23.6K 부근 다회전(매수 23.6→매도 23.1~23.3 등) → VWAP 기준 없이 감정 청산으로 미끄러짐.
• 13:29 대양전기공업: 32.3K 추격 매수 → 3분 만에 31.95K 일부 손절(점심 이후 저유동 돌파 추격, 전형적 실패).
• 13:32~14:37 오성첨단소재: 1,924 매수 → 1,887 전량 손절(-1.9%) — 오후 후발주 교체 진입.

한 마디: **오전 리더 2개(세진·한라)**에서 세팅 없이 잦은 매매로 체력/집중력 소모 →
오후에 대양·오성 같은 새 종목 추격으로 하루 P/L을 깎아먹는 구조.

---

드러난 문제(추가 확인된 6가지)

1. 타임 윈도우 위반: 13:00~14:00 사이 첫 진입 2건(대양·오성) → 실패 확률 높은 슬롯.
2. 세팅 없는 스캘핑: 한라/세진에서 VWAP·돌파/되돌림 규칙 없이 5~15분 간격으로 매매.
3. 리더→후발 ‘교체 추격’: 오전 리더 조정 때 전혀 다른 종목으로 이동 → 정보/맥락 리셋 후 손실.
4. 손익비 역전: 이익은 +0.51.5% 수준, 손절은 -1.5-3%까지 허용한 체리피킹.
5. 포지션 크기 불균등: 세진 수십주 ↔ 오성 150주 ↔ 대양 49주… 리스크 금액 표준화 無.
6. 타임·감정 손절: 세진 23.6K 매수 후 23.1K에서 절단 등 구조 없는 컷 → 같은 자리 재진입 반복.

---

당장 적용할 교정안(하루 운용 체크리스트)

A. 시간 규율

• 매수 허용: 09:0510:40, 14:2015:10
• 금지: 11:20~13:20, 13:20~14:20 첫 진입 금지
• 위반 시 자동 퇴장(강제 쿨다운 30분).

B. 세팅 2개만 사용(그 외 금지)

1. S1 – ORB+VWAP 재안착 돌파
   • 5분봉 2연속 VWAP 상방 종가 & 체결강도≥110 → ORB High +1틱 스탑바이
   • 스톱 = VWAP 재이탈 또는 진입봉 저가 -0.8%
2. S2 – 첫 눌림 38.2% 리버설
   • 첫 조정이 23.6~38.2%(+20EMA)에서 거래감소 → 반전봉 고가 돌파
   • 스톱 = 반전봉 저가 -0.8%

C. 재진입/종목 수

• 같은 종목 30분 내 재진입 금지.
• 하루 최대 2종목(예: 리더 1 + 후발 1).

D. 리스크 금액 표준화

• 1R = 계좌×0.5%(예) → 모든 진입을 1R 기준으로 수량 산정.
• 하루 -2R 도달 시 즉시 종료.

E. 익절·보호

• +35% 1차, +79% 2차, 잔량은 5분 저점 추종.
• 고점 다이버전스(가격 횡등↑/강도↓) 발현 시 즉시 50% 절반.

F. 교체 추격 금지

• 오전 리더에서 세팅 미충족으로 떠났다면, 오후에 새로운 종목 첫 진입 금지.
• 대신 동일 섹터 리더의 14:20 재점화만 노림.

---

#12에 규칙을 대입하면 어떻게 달라지나?

• 세진/한라: S1/S2 충족할 때만 12회 매매 → 스캘핑 67회 삭제, 슬리피지/수수료 절감.
• 대양/오성: 타임 금지로 진입 자체가 삭제 → 오후 반납 방지.
• 총손익 기대값: 큰 마이너스 → 소폭 플러스/보합으로 전환될 확률↑.

---

마지막 한 줄

**오늘의 적은 종목이 아니라 “규율 위반”**이었다.
시간(슬롯)·세팅(S1/S2)·리스크(1R) 3가지만 지켜도,
같은 실력으로 하루 손익 곡선이 즉시 좋아진다.